Les financiers devraient reprendre des cours de maths !

30 octobre 2009

Malgré la crise, il semble que les modèles mathématiques dépassés qui ont conduit à ne pas la prévoir soient toujours massivement utilisés par les banques et l’ensemble des acteurs financiers. Ceux-ci auraient-ils oublié leurs cours de maths ?

Si vous n’êtes pas financier et que vous vous intéressez peu à l’économie, il y a peu de chances que vous ayez entendu parler dans vos cours de maths de modèles inspirés du mouvement brownien. Ces modèles mathématiques sont pourtant très utilisés par les acteurs financiers, notamment afin d’évaluer le risque de leurs opérations. Ils sont aussi critiqués depuis les années 1960 pour leur imprécision. Malgré les diverses crises qui ont traversé l’économie depuis, ils restent majoritairement utilisés en dépit de l’apparition de modèles plus performants. Pourquoi cet état de fait ? Les financiers seraient-ils attachés à leur cours de maths dépassés ? La vérité est, semble t’il, plus simple. Des modèles mathématiques plus précis forceraient simplement les banques à reconnaître qu’elles prennent dans leur ensemble trop de risques financiers.

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Classé dans : Finance

Mots-clefs :cours de maths, financiers, modèles browniens, modèles mathématiques